最小分散ポートフォリオ(効率的な境界 Efficient Frontier)

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%最小分散ポートフォリオ(効率的な境界 Efficient Frontier)
%期待収益率
ret = [ 0.05 0.02 0.01]
%共分散行列
cov  = [ 110 35 -11; 35 64 -7; -11 -7 6]
nport = 20;
%ポートフォリオ制約を伴う平均分散有効フロンティアを出力
[prisk, pret, pw] = frontcon(ret,cov, nport)

plot(prisk,pret);
grid on;
print('-dpng','-r100','port.png');
%----------------- MATLABソース -----------------%

実行結果